Регуляторный радар

• Основные регуляторные изменения в области макрорегулирования и розничного кредитования, актуальные на октябрь 2024 г.
• Опубликованые проекты изменений в области ПВР и модели дохода

• Основные регуляторные изменения

1. Применение регуляторных моделей
2. Необеспеченные розничные кредиты
3. Прочие изменения

• Дорожная карта развития макропруденциальных инструментов на 2023-2024
• План подготовки нормативных актов ЦБ РФ в 2023 г.
• Меры поддержки экономики
• Основные направления информационной безопасности кредитно-финансовой сферы на 2023 – 2025

• необеспеченные розничные кредиты
• ипотека
• прочие регуляторные изменения

• проект изменений 199-И
• проект 5782-У. Модель дохода для расчета ПДН
• продление мер поддержки ЦБ РФ для банков

• введение Макропруденциальных лимитов (МПЛ) с 1 января 2023 года
• законодательство по льготным условиям обслуживания кредитов для мобилизованных
• регуляторные нормы, нивелирующие последствия санкций в части:
• расчета норматива достаточности капитала (ПВР и СТД)
• валютного законодательства и эквайринга
• прочие регуляторные изменения

• ПВР (483-П)
• МПН по кредитам ЮЛ и ценным бумагам (5782-У)
• критериям отнесения компаний к МСП

Опубликованные проекты изменений в части:

• Правил потребительского кредитования (353-ФЗ)
• Операционного риска (716-П)
• Регуляторного резервирования для ПВР-банков (730-П)

Основные регуляторные изменения (май-июнь 2022):

• Операционная надежность (744-П)
• Восстановление требований к ПСК по потреб. кредитам
• Изменения в регуляторных резервах (590-П)

Планы и перенос регуляторных изменений в 2023-2024 гг:

• Обязательный переход на финализированный подход
• Регулирование иммобилизованных активов
• Новый подход к рыночному риску
• Резервы по условным обязательствам
• Лимитирование валютной позиции

Меры ЦБ по поддержке банковского сектора

• Отложенные меры до конца 2022 года
• Заблокированные активы
• Выплата дивидендов

Послабления в части:

• Валютного регулирования
• Коэффициентов риска в целях расчета нормативов
• Регуляторных резервов
• Норматива концентрации
• Раскрытия информации и отчетности по ВПОДК

Меры ЦБ по поддержке банковского сектора (24.02.-25.03.2022):

• Роспуск макропруденциального буфера по корп. и розничным кредитам
• Льгота по нормативу концентрации
• Предложение по реструктуризации кредитов с плавающей % ставкой
• Изменения в эквайринге
• Валютные ограничения
• Фиксация в регуляторных целях:

1. Оценки кредитного качества заемщиков
2. Справедливой стоимости фин. инструментов
3. Курсов валют
4. Международных рейтингов

Меры ЦБ по поддержке банковского сектора (24.02.-09.03.2022):

• Роспуск макропруденциального буфера по корп. и розничным кредитам
• Льготы по нормативам концентрации, краткосрочной ликвидности, обязательных резервов, лимитам ОВП
• Послабления в части публикации РСБУ отчетности, классификации банков
• Фиксация в регуляторных целях:

1. Оценки кредитного качества заемщиков
2. Справедливой стоимости фин. инструментов
3. Котировок для высоколиквидных активов
4. Курсов валют
5. Международных рейтингов

Опубликованные проекты положений в части:

• Изменения расчета ПДН
• Регулирования в целях ограничения роста потреб. Кредитования (введение МПЛ, снижение максимального значения ПСК при выдаче и др.)
• Выделения факторинга как отдельной сущности в рамках РСБУ резервов (590-П)
• Изменений расчета рыночного риска по инструментам ВЭБ.РФ (511-П)

Основные регуляторные изменения (сентябрь-ноябрь 2021):

• Изменение расчета нормативов (199-И)
• Изменение расчета регуляторных резервов (590-П)

Разъяснения Банка России (сентябрь-ноябрь 2021) в части:

• Валидации КД и ИС в рамках ПВР (483-П)
• Расчета опер риска (716-П)

Консультационные доклады Банка России:

• Переход СЗКО на ПВР
• Регулирование рисков участия банков в экосистемах и вложений в иммобилизованные активы

Опубликованные проекты положений в части:

• Внедрения ПВР-секьюритизации
• Расчета регуляторных резервов (590-П)
• Изменения расчета регуляторного капитала (646-П)
• Введения требований по непрерывности деятельности (716-П)

Основные регуляторные изменения (июне-августе 2021):

• Изменения расчета макронадбавок (5782-У) и их повышение по необеспеченным потребкредитам
• Снижение требований к капиталу в части КТ в руб к ВЭБ.РФ
• Процесса перехода на ПВР, требований к корп. управлению и к расчету ЦТ (483-П)
• Рекомендации в части раскрытия ESG-информации для ПАО

Консультационные доклады Банка России:

• Платформенная экономика, Экосистемы: подходы к регулированию

Опубликованные проекты изменений в части:

• Расчета обязательных нормативов (199-И)
• Необходимости формирования кредитной истории заемщика-физ.лица методом FIFO
• Введения права ЦБ устанавливать для банков и МКО различные количественные ограничения для потребкредитов и кредитных карт
• Регулирование кредитования физлиц в части плавающих процентных ставок

Основные регуляторные изменения (апрель-май 2021):

• Увеличения МПН по ипотеке с низким первоначальным взносом (менее 20%)
• Изменение расчета регуляторных резервов (590-П)
• Определение величины кредитного риска по ПФИ (754-П)

Опубликованные проекты изменений в части:

• Процесса перехода на ПВР, требований к корп. управлению и к расчету ЦТ (483-П)
• Порядка получения разрешения на ПВР (3752-У)

Основные регуляторные изменения (февраль 2021):

• Расчета размера опер. риска для расчета регуляторных нормативов и внедрения его в бизнес-процессы (744-П)
• Дорожная карта Банка России по сбору данных банков на основе модели данных

Опубликованные проекты изменений в части:

• Процесса перехода на ПВР, требований к корп. управлению и уточнения требований к расчету ЦТ (483-П)
• Смягчения требований при расчете МПН к коэффициентам риска (4892-У)
• Расчета нормативов краткосрочной и структурной ликвидности (510-П, 421-П, 596-П)
• Расчета опер. риска для расчета регуляторных нормативов (будущий 744-П)
• Определения величины кредитного риска по ПФИ (будущий 754-П)
• Внедрения новых подходов по оценке процентного риска банковской книги и рыночному риску

Основные регуляторные изменения (с января 2021):

• Расчет регуляторных резервов для ПВР-банков (730-П)
• Изменение определения и критериев дефолта (483-П)

Регуляторные новости (ноябрь 2020):

• Информационное письмо о приравнивании МСФО резерва по кредитно-обесцененным ссудам определенному значению резерва по РСБУ (590-П)
• Внесение изменений в ФЗ «О Потребительском кредите (займе)» и в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» в части личного страхования при кредитовании

Опубликованные изменения на 2021 год в части:

• Процедур взыскания и получения согласия на взаимодействие с кредитором от 3-х лиц
• Отражения суммы лимита выдачи и задолженности по кредитным линиям

Опубликованные проекты изменений в части:

• Расчета опер. риска для расчета регуляторных нормативов (будущий 744-П)
• Изменения определения и критериев дефолта (483-П)
• Расчета регуляторных резервов для ПВР-банков (будущий 730-П)
• Расчета регуляторных резервов (590-П)
• Определения величины кредитного риска по ПФИ

Основные регуляторные изменения (I-III кв 2020):

• Требования к СУОР (716-П)
• Сближение требований 483-П с Базелем 3.5 
• Изменение оценки кредитного риска по ипотеке (199-И)
• Налоговые и прочие изменения

Опубликованные проекты изменений в части

• Требований к СУОР (716-П)
• Расчета опер. риска для расчета регуляторных нормативов (будущий 744-П)
• Изменения определения и критериев дефолта (483-П)
• Расчета регуляторных резервов для ПВР-банков (будущий 730-П)
• Изменения оценки кредитного риска по ипотеке (199-И)
• Расчета резервов по РСБУ (590-П)
• Определения величины кредитного риска по ПФИ (будущий 754-П)
• Расчета обязательных резервов (ФОР)

Основные регуляторные изменения (апрель - июль 2020):

• Методические рекомендации по расчету процентного риска
• Сопутствующие изменения ВПОДК в связи с введением Положения по требованиям к СУОР (716-П)
• Сближение требований 483-П с Базелем 3.5