Close

Форма обратной связи

Свяжитесь с нами

Управление финансовыми рисками
Эффективное управление рисками повышает качество принимаемых руководством решений и способствует оптимальному использованию капитала кредитной организации. Риски становятся драйвером технологических и операционных изменений внутри банка, поскольку для эффективного управления рисками требуются автоматизированные бизнес-процессы и данные достаточного качества и степени детализации.

Мы гордимся тем, что вместе с крупнейшими банками РФ прошли путь развития функции управления рисками, внедряли МСФО 9 в более чем 15 банках РФ, внедряли новые регуляторные стандарты и изменения. Последние несколько лет мы активно работаем в области перевода банков на требования 483-П (расчет RWA на основании внутренних рейтингов), помогаем клиентам повысить эффективность управления регуляторным капиталом, оптимизировать резервы по МСФО 9 или внедрять новые требования в области системы управления качеством данных.

Помимо управления финансовыми рисками мы также занимаемся повышением эффективности функции взыскания розничных кредитов.

С момента реализации первого консультационного проекта по переходу на МСФО 9 в 2016 году наша команда выросла втрое и сейчас насчитывает более 45 специалистов. Кроме российских специалистов мы рады привлечь международных экспертов сети PwC, обладающих глубоким пониманием особенностей глобальных европейских и американских рынков.
Как мы можем помочь?
Партнер, управление финансовыми рисками, «Технологии Доверия»
Наталия Милешкина
Партнер, руководитель практики оказания аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору,
«Технологии Доверия»

Услуги

Кредитный риск
  • Переход на оценку кредитного риска на основании внутренних рейтингов (483-П)
  • Совершенствование методологии резервирования по МСФО 9 или 590-П
  • Бюджетирование резервов по МСФО 9 и 590-П
  • Повышение эффективности управления регуляторным капиталом (483-П и 199-И)
  • Принятие кредитных решений с учетом потребления регуляторного и экономического капитала (RAROC)
  • Подготовка данных и построение моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
  • Валидация моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
  • Комплексное обучение сотрудников банка (МСФО 9, 483-П)
  • Уникальная программа по повышению профессиональной квалификации андеррайтеров корпоративного бизнеса
Рыночный риск
  • Совершенствование процедур оценки и мониторинга уровня рыночного риска
  • Переход на требования FRTB
  • Валидация и совершенствование моделей оценки первоначальной маржи центральным контрагентом
Операционный и нефинансовые риски
  • Переход на новые требования Банка России по управлению операционным риском (716-П)
  • Независимая валидация системы управления операционным риском банка
  • Управление операционным риском в условиях банковских экосистем и роста партнерских программ
  • Совершенствование подходов банков по управлению нефинансовыми рисками
Интегрированные риски
  • Повышение эффективности управления процентным риском банковской книги
  • Совершенствование системы стресс-тестирования банка. Проведение интегрального стресс-тестирования
  • Разработка планов восстановления финансовой устойчивости для банков и банковских групп
Повышение качества данных в части процессов риск-менеджмента
  • Внедрение требований 483-П в части качества данных
  • Внедрение требований 716-П в части качества данных
  • Независимая проверка качества ключевых сущностей и атрибутов данных банка в области управления рисками (дефолты, сегменты, отчетность, группы, поручители)
  • Диагностика соответствия системы управления качеством данных банка требованиям BCBS 239
  • Сопровождение процесса назначения владельцев данных  
  • Предоставление рекомендаций по расширению перечня индикаторов качества данных и внедрения дополнительных контрольных процедур в рамках процессов, связанных с составлением МСФО и РПБУ отчетности, расчетом обязательных нормативов по финализированному и продвинутому подходам, моделированием кредитного риска
  • Тестирование разработанной системы обеспечения качества данных
Повышение эффективности взыскания
  • Диагностика эффективности работы службы взыскания банка
  • Разработка системы мотивации на всех этапах взыскания, выстраивание системы каскадирования КПЭ
  • Совершенствование стратегии и процессов розничного взыскания на всех этапах (телефонное, выездное, юридическое)
  • Разработка и внедрение финансовой и операционной отчетности для функции розничного взыскания
  • Разработка collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов взыскания
ESG и кредитный риск
  • Консультационные услуги по разработке и внедрению подходов к учету ESG рисков в процессе принятия решений по сделкам кредитования корпоративного бизнеса
  • Консультационные услуги по разработке подходов по учету ESG рисков в резервировании и проведении стресс-тестирования
  • Консультационная поддержка при разработке внутренних ESG рейтингов
Узнать больше о ESG:

Ключевые проекты

Исследования и отчеты

Регуляторный радар

Регуляторный радар — регулярный отчет, который сфокусирован на основных законодательных изменениях в сфере банковского риск-менеджмента, управления капиталом и нормативами.

В данном отчете в доступной форме представлены:
  • свод основных изменений, внесенных в действующие законодательные нормы с анализом их влияния и градацией значимости для банковской отрасли;
  • обзор проектов новых законодательных норм с определением последствий введения и значимости для банков;
  • резюме заседаний АБР с участием ЦБ РФ по основным дискуссионным нормам (199-и, 590-п, 716-п и тд);
  • анализ информации, публикуемой регулятором относительно будущих планов по изменениям в законодательстве.
Подписка на Регуляторный радар позволит оперативно получать свод основных изменений, происходящих и планирующихся в банковском регулировании, включающий анализ их влияния на деятельность банков и градацию их значимости.

Узнать подробнее об отчете: Екатерина Кузьмина+7 (495) 967 6000 (доб. 2556).

Контакты

Наталия Милешкина
Партнер, руководитель практики аудиторских и консультационных услуг финансовому сектору,
«Технологии Доверия»

Николай Белов
Партнер, управление финансовыми рисками, «Технологии Доверия»