-->
Управление финансовыми рисками
О нас
Эффективное управление рисками повышает качество принимаемых руководством решений и способствует оптимальному использованию капитала кредитной организации. Риски становятся драйвером технологических и операционных изменений внутри банка, поскольку для эффективного управления рисками требуются автоматизированные бизнес-процессы и данные достаточного качества и степени детализации.
Мы гордимся тем, что вместе с крупнейшими банками РФ прошли путь развития функции управления рисками, внедряли МСФО 9 в более чем 15 банках РФ, внедряли новые регуляторные стандарты и изменения. Последние несколько лет мы активно работаем в области перевода банков на требования 845-П (расчет RWA на основании внутренних рейтингов), помогаем клиентам повысить эффективность управления регуляторным капиталом, оптимизировать резервы по МСФО 9 или внедрять новые требования в области системы управления качеством данных.
Помимо управления финансовыми рисками мы также занимаемся повышением эффективности функции взыскания розничных кредитов.
С момента реализации первого консультационного проекта по переходу на МСФО 9 в 2016 году наша команда выросла втрое и сейчас насчитывает более 70 специалистов.
Мы гордимся тем, что вместе с крупнейшими банками РФ прошли путь развития функции управления рисками, внедряли МСФО 9 в более чем 15 банках РФ, внедряли новые регуляторные стандарты и изменения. Последние несколько лет мы активно работаем в области перевода банков на требования 845-П (расчет RWA на основании внутренних рейтингов), помогаем клиентам повысить эффективность управления регуляторным капиталом, оптимизировать резервы по МСФО 9 или внедрять новые требования в области системы управления качеством данных.
Помимо управления финансовыми рисками мы также занимаемся повышением эффективности функции взыскания розничных кредитов.
С момента реализации первого консультационного проекта по переходу на МСФО 9 в 2016 году наша команда выросла втрое и сейчас насчитывает более 70 специалистов.
Кредитный риск
- Переход на оценку кредитного риска на основании внутренних рейтингов (845-П)
- Совершенствование методологии резервирования по МСФО 9 или 590-П/611-П
- Бюджетирование резервов по МСФО 9 и 590-П/611-П
- Повышение эффективности управления регуляторным капиталом (845-П и 220-И)
- Принятие кредитных решений с учетом потребления регуляторного и экономического капитала (RAROC)
- Подготовка данных и построение моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
- Валидация моделей оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
- Комплексное обучение сотрудников банка (МСФО 9, 845-П)
- Уникальная программа по повышению профессиональной квалификации андеррайтеров корпоративного бизнеса
Рыночный риск
- Совершенствование процедур оценки и мониторинга уровня рыночного риска
- Переход на требования FRTB
- Валидация и совершенствование моделей оценки первоначальной маржи центральным контрагентом
Интегрированные риски
- Повышение эффективности управления процентным риском банковской книги
- Совершенствование системы стресс-тестирования банка. Проведение интегрального стресс-тестирования
- Разработка планов восстановления финансовой устойчивости для банков и банковских групп
Повышение качества данных в части процессов риск-менеджмента
- Независимая проверка качества ключевых сущностей и атрибутов данных банка в области управления рисками (дефолты, сегменты, отчетность, группы, поручители)
- Предоставление рекомендаций по расширению перечня индикаторов качества данных и внедрения дополнительных контрольных процедур в рамках процессов, связанных с составлением МСФО и РПБУ отчетности, расчетом обязательных нормативов по финализированному и продвинутому подходам, моделированием кредитного риска
- Тестирование разработанной системы обеспечения качества данных в процессах управления рисками
Повышение эффективности взыскания
- Диагностика эффективности работы службы взыскания банка
- Разработка системы мотивации на всех этапах взыскания, выстраивание системы каскадирования КПЭ
- Совершенствование стратегии и процессов розничного взыскания на всех этапах (телефонное, выездное, юридическое)
- Разработка и внедрение финансовой и операционной отчетности для функции розничного взыскания
- Разработка collection моделей, используемых для выбора наиболее эффективных инструментов взыскания
ESG и кредитный риск
- Консультационные услуги по разработке и внедрению подходов к учету ESG рисков в процессе принятия решений по сделкам кредитования корпоративного бизнеса
- Консультационные услуги по разработке подходов по учету ESG рисков в резервировании и проведении стресс-тестирования
- Консультационная поддержка при разработке внутренних ESG рейтингов
Платформа обучения TeДo для специалистов финансовой индустрии
Cпециализированные очные и цифровые курсы для развития профессиональных и технических навыков специалистов финансовой индустрии. Подробнее
Примеры цифровых курсов :
Примеры цифровых курсов :
- Подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР)
- Основы управления розничными кредитными рисками
- Инструменты работы с данными для начинающих специалистов финансового сектора
Ключевые проекты
Регуляторный радар
Регулярный отчет, который сфокусирован на основных законодательных изменениях в сфере банковского риск-менеджмента, управления капиталом и нормативами
В данном отчете в доступной форме представлены:
В данном отчете в доступной форме представлены:
- свод основных изменений, внесенных в действующие законодательные нормы с анализом их влияния и градацией значимости для банковской отрасли
- обзор проектов новых законодательных норм с определением последствий введения и значимости для банков
- резюме заседаний АБР с участием ЦБ РФ по основным дискуссионным нормам (199-и, 590-п, 716-п и тд)
- анализ информации, публикуемой регулятором относительно будущих планов по изменениям в законодательстве
Подписка на «Регуляторный радар» позволит оперативно получать свод основных изменений, происходящих и планирующихся в банковском регулировании, включающий анализ их влияния на деятельность банков и градацию их значимости
Переход на ПВР
Переход на продвинутый подход к оценке кредитного риска – комплексная и инновационная задача для ведущих российских банков, затрагивающая как ИТ-инфраструктуру, так и методологические подходы к управлению рисками.
Проекты включали консультационное сопровождение процесса подготовки заявки на ПВР и методологическую поддержку по всем направлениям разработки в контуре ПВР, в том числе:
Проекты включали консультационное сопровождение процесса подготовки заявки на ПВР и методологическую поддержку по всем направлениям разработки в контуре ПВР, в том числе:
- первичный гэп-анализ документов, бизнес-процессов, моделей оценки риска на соответствие требованиям регулятора;
- разработку отдельных документов в рамках заявки и формирование комплекта документов для подачи ходатайства;
- консультационную поддержку при защите заявки в ЦБ;
- ответы на методологические вопросы с использованием лучшей рыночной практики и европейских подходов.
- На практике данные услуги были оказаны как комплексно, так и в рамках решения отдельных задач, исходя из потребностей клиентов.
Управление качеством данных
Построение комплексной системы управления данными и качеством данных в банках – задача, в последние годы получившая развитие в российском банковском секторе как по причине полноценного вступления в силу BCBS 239 на европейском рынке, так и в связи с запуском масштабных проектов по переходу крупных российских банков на ПВР.
В рамках проектов по сопровождению перехода банков на ПВР в части системы управления качеством данных были достигнуты следующие результаты:
В рамках проектов по сопровождению перехода банков на ПВР в части системы управления качеством данных были достигнуты следующие результаты:
- проведена диагностика системы обеспечения качества данных на предмет соответствия требованиям Банка России и лучшим практикам на международных рынках;
- определена организационная модель управления данными;
- запущен процесс назначения владельцев данных;
- выстроена система внутренних нормативных документов: общие политики и положения по управлению данными, а также методические указания по обеспечению качества данных в рамках ПВР;
- сформированы требования к данным и к качеству данных для процессов, связанных с расчетом нормативов как по финализированному, так и по продвинутому подходам;
- внедрены индикаторы качества данных и интегральные показатели качества данных;
- сформирована и внедрена методология показателей оценки уровня качества данных в рамках ПВР, а также формат регулярной отчетности по качеству данных;
- проведено тестирование системы обеспечения качества данных в соответствии с требованиями регулятора.
Взыскание просроченной задолженности
Взыскание просроченной задолженности – масштабная функция банка, которая требует регулярной настройки процессов взыскания для максимально эффективного и оперативного сбора платежей в быстро меняющихся рыночных условиях.
Мы реализуем проекты, которые помогают банкам выстраивать процессы на всех этапах взыскания в разрезе ключевых областей: стратегия и инструменты взыскания, организационная структура, система мотивации, аналитическая функция (отчетность) и моделирование для выбора оптимальных инструментов.
В рамках недавнего проекта с крупным розничным банком из топ-5 мы также помогли решить следующие задачи:
Мы реализуем проекты, которые помогают банкам выстраивать процессы на всех этапах взыскания в разрезе ключевых областей: стратегия и инструменты взыскания, организационная структура, система мотивации, аналитическая функция (отчетность) и моделирование для выбора оптимальных инструментов.
В рамках недавнего проекта с крупным розничным банком из топ-5 мы также помогли решить следующие задачи:
- разработка антикризисных мер, связанных с пандемией;
- разработка процессов и стратегий взыскания для специфических сегментов кредитного портфеля (банкроты, умершие, мошенники), доработка стратегий и процессов по ключевым сегментам в соответствии с лучшими практиками и меняющимися внешними условиями;
- бюджетирование показателей Collection;
- комплексный анализ себестоимости взыскания в разрезе фаз взыскания, и т. д.
Резервы по МСФО 9
С момента перехода на МСФО 9 прошло более трех лет. За это время изменились как сам банк, так и внешняя среда. Возникло желание учесть данные изменения в подходах к оценке резервов по МСФО 9.
В результате это привело к решению следующих задач:
В результате это привело к решению следующих задач:
- учет развития бизнеса: появление новых продуктов, изменение процессов выдачи и кредитных политик;
- учет появления дополнительной информации по заемщикам и развитию ИТ-систем;
- настройка подходов с целью повышения управляемости и снижения волатильности резервов;
- повышение прозрачности используемых подходов для внутренних подразделений банка;
- прогноз в условиях повышенной неопределенности в начале пандемии и оперативное обновление подходов по мере развития ситуации.
Бюджетирование резервов
Бюджетное планирование резервов – комплексная задача, требующая глубокой проработки методологических вопросов и сложной организации процесса с участием большого количества подразделений.
В результате проекта:
В результате проекта:
- выстроен процесс подготовки бюджетных резервов с участием представителей подразделений рисков, бизнеса, взыскания и финансов;
- реализована прозрачная методология расчета бюджетных резервов: каждое подразделение предоставляет входящие параметры и понимает их влияние на итоговую величину резервов;
- реализован автоматизированный расчет, позволяющий учитывать сезонные колебания потерь, праздники и выходные дни, а также предсказывать потери в каждый день на горизонте планирования.
Оценка доходности продуктов и сделок
Проекты по оценке доходности продуктов и сделок проводились как для корпоративных, так и розничных кредитных портфелей банков из топ-20.
Реализация данных проектов позволила достичь следующих результатов:
Реализация данных проектов позволила достичь следующих результатов:
- определен потенциальный объем наращивания портфеля в случае полноценной интеграции RaROC в риск-стратегию банка;
- определена стратегия работы с розничными клиентами с учетом их доходности на капитал (управление ставками/маржой бизнеса при соблюдении целевых ориентиров доходности);
- сформирована методология онлайн-расчета прогнозных показателей доходности в розничном бизнесе на позаявочном уровне;
- разработана концепция интеграции показателей доходности (RaROC, RoRWA) в процесс принятия решений в розничном бизнесе;
- выявлены потенциальные способы снижения процентных ставок в корпоративном бизнесе;
- реализован сравнительный анализ ценовых параметров корпоративного портфеля на российском рынке, позволяющий оценить необходимость внесения корректировок в текущую риск-стратегию банка.
- процессов кредитования клиентов;
- бизнес-стратегии;
- формирования отчетности по оценке эффективности бизнеса;
- системы мотивации сотрудников путем аллокации и внедрения RaROC/ROE/RoRWA.
Валидация моделей клирингового центра
В рамках проекта с группой Московской биржи наша команда совместно с международными экспертами PwC впервые в России провела независимую валидацию моделей оценки первоначальной маржи клирингового центра.
В рамках проекта были достигнуты следующие результаты:
В рамках проекта были достигнуты следующие результаты:
- сформированы выводы и рекомендации в отношении архитектуры моделей определения первоначальной маржи на всех рынках Московской биржи (валютном, фондовом, срочном, СПФИ, товарном);
- валидированы значения и методология определения риск-параметров ключевых инструментов каждого рынка на предмет соответствия европейским практикам;
- сформированы рекомендации в отношении процесса установления первоначальной маржи на основании анализа соответствия требованиям EMIR;
- сформулированы рекомендации в отношении формализации внутренних процессов и документации;
- сформированы выводы об общей риск-защищенности НКЦ;
- результаты нашли свое отражение в пресс-релизе, размещенном на сайте НКЦ.
Оптимизация капитала
Сегодня по мере развития методов и инструментов оценки рисков, у банков появляется возможность более точно прогнозировать и отслеживать изменения кредитных портфелей, капитала и нормативов достаточности. Так как управление капиталом является одной из ключевых задач, банки проявляют все больший интерес к его оптимизации и снижению нагрузки.
Количество проектов, связанных с поддержкой банков в переходе на расчет требований к капиталу по подходу ПВР, проектов по резервированию согласно МСФО 9 и бюджетированию резервов позволило нашей команде выработать глубокую экспертизу в детальных процессах расчета и влияния компонентов на конечный результат и, следовательно, понимание конкретных мер по оптимизации капитала банка.
В результате уже завершенных проектов по оптимизации капитала мы:
Количество проектов, связанных с поддержкой банков в переходе на расчет требований к капиталу по подходу ПВР, проектов по резервированию согласно МСФО 9 и бюджетированию резервов позволило нашей команде выработать глубокую экспертизу в детальных процессах расчета и влияния компонентов на конечный результат и, следовательно, понимание конкретных мер по оптимизации капитала банка.
В результате уже завершенных проектов по оптимизации капитала мы:
- предложили ряд мер по оптимизации резервов 590-П, требований к капиталу как по подходу на основании внутренних рейтингов, так и по стандартизированному подходу на основании проведенных работ по качеству используемых данных, методологии расчета;
- проработали с гипотезы с бизнес-подразделениями банков;
- помогли улучшить качество данных и доработать методологию расчета показателей;
- получили ощутимые результаты снижения нагрузки на капитал;
- разработали инструмент отслеживания влияния компонентов расчета на конечный результат;
- провели сравнительный анализ показателей требований к капиталу по рынку с целью выявления дополнительных гипотез оптимизации для банков.
Операционный риск
Задача по управлению операционным риском становится для банков все более значимой с учетом наращивания продуктовой базы и расширения банковской деятельности, а также ужесточения регулирования со стороны Банка России.
В рамках новых требований (716-П) до 01.01.2022 банкам предстоит провести значительные перестройки внутрибанковских систем, в том числе базы событий, порождающих операционные риски, систем мониторинга и фиксации.
В рамках наших проектов по переходу на новые требования Банка России мы помогаем банкам:
В рамках новых требований (716-П) до 01.01.2022 банкам предстоит провести значительные перестройки внутрибанковских систем, в том числе базы событий, порождающих операционные риски, систем мониторинга и фиксации.
В рамках наших проектов по переходу на новые требования Банка России мы помогаем банкам:
- проводить гэп-анализ и понимать текущий уровень соответствия требованиям ЦБ в части системы управления операционным риском, выявлять наиболее критичные области, требующие изменений, и предоставляем рекомендации по совершенствованию системы управления операционным риском;
- формировать дорожную карту по переходу на требования 716-П с учетом критичности требуемых изменений и ограничений в ресурсах у банков;
- анализировать порядок ведения базы событий операционного риска, уровень[VS(1] , оценивать полноту используемых источников событий операционного риска и предлагаем рекомендации по повышению уровня автоматизации процесса сбора событий;
- получать методологическую поддержку или разрабатывать методологию в части управления операционным риском (например, методологию самооценки уровня операционного риска, методологию разработки ключевых индикаторов риска, методологию управления рисками ИС и ИБ, методологию ведения базы событий и т. д.);
- проводить независимую оценку эффективности системы управления операционным риском (включая риски ИС и ИБ).